Mary Jiménez estudió arquitectura en Lima y estudios de cine en el Instituto Nacional Superior Cinematográfico INSAS, en Bruselas, Bélgica. A partir de 1976, Mary ha dirigido y codirigido películas de ficción, documentales y programas de radio. Su primer largometraje, 21:12 Piano Bar, obtuvo el Premio de la Confederación de Cine de Arte y Ensayo. Su documental autobiográfico Del Verbo Amar (1985) se presentó en el Berlinale Forum. Su siguiente largometraje, L’air de rien (1989), obtuvo el Premio a la Dirección en el Festival de Barcelona. Desde entonces, ha dirigido cerca de una docena de películas, que incluyen Loco Lucho (1998) y Con el nombre de Tania (2019), seleccionadas en festivales como Toronto, San Sébastian, Montreal, Berlin-Forum, Cinéma du Réel, Visions du Réel y Nyon, entre muchos otros. Creó su propia productora, Les Productions de la Phalène, y ha trabajado con Tarentule y Derives, productora de los hermanos Dardenne.  

De manera paralela a su actividad cinematográfica, Mary ha enseñado cine en el INSAS, la Escuela de Cine y Televisión de Cuba y el Departamento Audiovisual de la Escuela de Arte de Lausanne, Suiza. El Festival Dei Popoli realizó una retrospectiva de sus películas en el 2015. 

Precursora del documental contemporáneo, Mary no ha dejado de emprender búsquedas temáticas y formales en todas las películas que ha realizado. Su lenguaje es, en palabras del investigador y crítico Emilio Bustamante, íntimo y universal, capaz de conciliar la totalidad y el individuo, la pertenencia y la libertad.